Bollinger bandas negociação de opções

Como Bollinger Bands® é usado nas opções de negociação?

O preço das opções é influenciado pelo valor intrínseco, que é o preço do estoque subjacente e o valor extrínseco, que é composto por um fator de valor de tempo e influenciado pela volatilidade. Bandas Bollinger ajudam os comerciantes a medir a volatilidade e, portanto, o uso de Bandas Bollinger na negociação de opções é bastante valioso para definir o valor extrínseco. Olhar para Bollinger Bands sobre o estoque subjacente também pode ajudar as empresas de opções a reconhecer reversões e mudanças de tendência que afetam os valores intrínsecos de um contrato.

Usando bandas de Bollinger para identificar a volatilidade.

Bollinger Bands pode ajudar um comerciante a identificar uma oportunidade com base na volatilidade. Um fator no prêmio de um contrato de opção é a volatilidade implícita, também definida pela vega. A Vega reflete o quanto o preço de um contrato de opção se move em resposta a uma mudança de 1% no preço do estoque subjacente. Quando a segurança subjacente provoca uma maior volatilidade, vega para os contratos de opções associados à segurança também aumenta. Como sabem os comerciantes de tendências e os analistas técnicos, as Bandas Bollinger são úteis na identificação das mudanças de volatilidade. Como a distância entre a banda superior e inferior em relação à banda do meio, conhecida como largura de banda, estreita, indica baixa volatilidade. A história mostrou que os períodos de baixa volatilidade são seguidos por períodos de alta volatilidade, o que significa que um estreitamento das Bandas de Bollinger indica uma alta volatilidade. Quando a estreiteza atinge uma baixa de seis meses, é conhecida como Squeeze.

Fazendo Negociações Rentáveis.

Da mesma forma, os comerciantes podem identificar as mudanças de volatilidade e alterar as tendências de preços em uma garantia para fazer negócios de opção em conformidade. Por exemplo, de 16 de junho a 19 de junho de 2014, as Bandas Bollinger no gráfico para o Google (GOOG) se estreitaram, indicando uma queda na volatilidade. Comerciantes experientes viram isso, sabendo que uma maior volatilidade viria em breve. No dia seguinte viu o dobro do volume e o estoque fechou em US $ 556,36. Um comerciante poderia ter aproveitado esta oportunidade para comprar chamadas com uma greve de US $ 580, que na época custaria quase nada. Em apenas alguns dias, em 25 de junho, o estoque fechou em US $ 578,65, e o comerciante poderia ter fechado sua posição de opção apreciada com um bom lucro.

Rentável para Bull ou Bear Markets.

Um comerciante também pode fazer um movimento com base em volatilidade extremamente alta, com expectativas de que a volatilidade irá diminuir. A vantagem de negociação de opções é que é fácil lucrar em qualquer mercado. Um mercado de touro não é necessário para o comerciante de opções, e alguns apenas jogam a desvantagem. Uma estratégia de opção básica para um mercado de baixa é vender opções de venda. Se um comerciante quiser possuir a Apple (AAPL) a um ótimo preço, vender uma venda pode dar a ele ou a oportunidade e, se não, ele ou ela, pelo menos, cobra o prêmio. Mais uma vez, o uso de Bandas Bollinger para determinar os tempos de alta volatilidade iminente torna esse cenário rentável para o comerciante.

Estratégias de volatilidade das opções.

Há duas maneiras básicas de um comerciante trocar a volatilidade:

Os comerciantes tentam comprar opções com baixa volatilidade na esperança de que a volatilidade aumentará e, em seguida, venderá essas opções a um preço mais alto. Os comerciantes tentam vender opções com alta volatilidade na esperança de que a volatilidade diminua e depois recompense essas mesmas opções a um preço mais barato.

Desde Bollinger Bands & reg; adaptação à volatilidade, as Bandas Bollinger podem dar às boas opções das opções quando as opções são relativamente caras (alta volatilidade) ou quando as opções são relativamente baratas (baixa volatilidade). O gráfico abaixo do estoque da Wal-Mart ilustra como Bollinger Bands pode ser usado para trocar volatilidade:

Potencialmente, comprar opções quando a volatilidade é baixa.

Quando as opções são relativamente baratas, como no centro do gráfico acima do Wal-Mart quando as Bandas Bollinger se contraíram significativamente, as opções de compra, como uma estratagema ou estrangulamento, poderiam potencialmente ser uma boa estratégia de opções.

O raciocínio é que, após movimentos bruscos, os preços podem permanecer em uma faixa de negociação para descansar. Após os preços terem descansado, como os períodos em que as Bandas Bollinger estão extremamente próximas, os preços podem começar a se mover mais uma vez. Portanto, as opções de compra quando Bollinger Bands estão apertadas, pode ser uma estratégia de opções inteligentes.

Potencialmente Vender opções quando a volatilidade é alta.

Às vezes, quando as opções são relativamente caras, como na extrema direita e na extrema esquerda do gráfico acima da Wal-Mart, quando as Bandas Bollinger foram significativamente expandidas, as opções de venda sob a forma de um condor de straddle, strangle ou iron podem ser uma boa estratégia de opções para usar.

A lógica é que depois que os preços subiram ou diminuíram significativamente, como os períodos em que as Bandas Bollinger estão extremamente distantes, os preços podem começar a consolidar e tornar-se menos voláteis. Portanto, as opções de venda quando Bollinger Bands estão distantes, potencialmente poderia ser uma estratégia de volatilidade de opções inteligentes.

Bollinger Bands Strategies.

A teoria Bollinger Band é projetada para descrever a volatilidade de uma ação. É bastante simples, sendo composto de uma média móvel simples e suas "faixas superiores e inferiores" que são 2 desvios padrão de distância. Os desvios-padrão são uma ferramenta estatística utilizada para conter a maior parte do movimento ou "desvio" em torno de um valor médio. Tenha em mente que, quando você usa a teoria da Bollinger Band, ela só funciona como um indicador ou guia e deve ser usada com outros indicadores.

Normalmente, usamos a média móvel simples de 20 dias e seus desvios padrão para criar Bandas Bollinger. Estratégias que alguns investidores usam incluem Bandas Bollinger de curto ou longo prazo, dependendo de suas necessidades. As estratégias de Bollinger Bands (menos de 20 dias) são mais sensíveis às flutuações de preços, enquanto as Bandas Bollinger de longo prazo (mais de 20 dias) são mais conservadoras.

Então, como usamos a teoria da Bollinger Band?

A teoria da Bollinger Band não indicará exatamente qual ponto comprar ou vender uma opção ou estoque. Ele deve ser usado como um guia (ou banda) com o qual medir a volatilidade de um estoque.

Quando o preço de uma ação é muito volátil, as Bandas Bollinger estarão distantes. No quadro abaixo, esses períodos podem ser vistos no início de março, meados de abril e meados de maio. Por outro lado, quando há pouca flutuação de preços, portanto, baixa volatilidade, as Bandas Bollinger estarão em um alcance apertado. Isso pode ser visto nas seções circundadas em fevereiro, final de março e final de junho.

Quanto a como usamos a teoria Bollinger Band, aqui estão algumas diretrizes:

A história mostra que um estoque geralmente não permanece em uma faixa de negociação restrita por muito tempo, como pode ser avaliado usando as Bandas Bollinger. As estratégias incluem relacionar a largura com o comprimento das bandas. Quanto mais estreitas as bandas, menor será o tempo que durará. Portanto, quando uma ação começa a negociar dentro de Bandas estreitas de Bollinger, como nas seções circundadas no gráfico, sabemos que haverá uma flutuação de preços substancial no futuro próximo. No entanto, não sabemos em que direção o estoque se moverá, daí a necessidade de usar as estratégias de Bollinger Bands juntamente com outros indicadores técnicos.

Quando o estoque começa a se tornar muito volátil, ele é retratado no gráfico acima pelo preço atual do estoque & quot; abraçando & quot; quer nas faixas de Bollinger superiores ou inferiores, com as Bandas ampliando substancialmente. Quanto mais largas as Bandas, mais volátil é o preço, e quanto mais provável o preço cairá de volta para a média móvel.

Quando o preço real das ações se afasta das Bandas de volta para a média móvel, pode ser tomado como um sinal de que a tendência de preços diminuiu e voltará para a média móvel. No entanto, é comum que o preço salte as Bandas uma segunda vez antes de um movimento confirmado em direção à média móvel.

Como de costume e, em particular, para a teoria da Bollinger Band, deve notar-se que os indicadores individuais não devem ser usados ​​por conta própria, mas sim com um ou dois indicadores adicionais de diferentes tipos, para confirmar quaisquer sinais e evitar falsos alarmes.

Outros tópicos neste guia.

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Como posso usar Bollinger Bands® para trocar opções binárias?

Bollinger Bands pode ser usado para negociar opções binárias, porque elas são uma ferramenta efetiva para sinalizar quando os mercados se tornam vendidos ou sobrecompra. As estratégias de opções binárias funcionam melhor quando os ativos se tornam excessivamente expandidos dentro de uma tendência. As configurações padrão para Bandas Bollinger baseiam-se na média móvel de 20 dias definida em dois desvios padrão.

Bandas de Bollinger.

As Bandas Bollinger são derivadas da média móvel de 20 dias de um recurso com uma banda superior com base em dois desvios padrão acima da média móvel de 20 dias e uma faixa inferior de dois desvios padrão abaixo da média móvel de 20 dias. As negociações de ativos entre esses preços com níveis de sobrevenda alcançados na faixa baixa e leituras de sobrecompra na banda superior. Além disso, a largura da banda representa a volatilidade do ativo.

Estratégia de negociação.

Assumindo que o mercado está em uma tendência de alta, os operadores de opções binárias devem usar leituras de sobrecompra geradas pelas Bandas de Bollinger para vender puts ou comprar chamadas dependendo da convicção do comerciante e seu perfil de risco. Quando o preço atinge a banda superior, os comerciantes devem procurar obter alguns lucros na expectativa de reversão ou digestão média de condições de sobrecompra. Comerciantes mais agressivos podem até considerar vender chamadas ou comprar itens. Em um mercado que está em uma tendência de baixa, os operadores de opções binárias podem usar a mesma estratégia para as tendências ascendentes, mas, em vez disso, inverteram a escolha de chamadas e colocações.

Bollinger Bands são mais eficazes nos mercados de tendências. Neste mercado, as leituras de sobrecompra e sobrevenda são mais potentes, dado que as forças concorrentes puxam o mercado em ambas as direções. Neste tipo de mercado, comerciantes agressivos podem usar leituras de sobrecompra para comprar coloca e oversold leituras para comprar chamadas.